Вход и выход из транзакции

Сложность использования торговой системы ещё и в том, что начало и окончание процесса нахождения на бирже тесно связаны. Если аналитик принял решение о входе в рынок, то он должен твёрдо знать, когда наступит условие покинуть площадку. Вся работа по прогнозу рыночной ситуации, инвестированию, отслеживанию позиции, принятие решения о закрытии дилинга в дальнейшем обязана подчиняться строгой дисциплине заранее сформированных правил.

Чужих мнений в поступках трейдера быть не должно. Торговая система это возможность совершить сделку с максимально обоснованным профит фактором на основе собственных убеждений. При этом стратегия открытия позиции по своей масштабности и напряжённости более простое действие по сравнению с закрытием.

В самом деле, операция входа осуществляется единожды, а моментов выхода может быть множество, и везде понадобятся неизбежные расчёты полной доходности, что добавит нервозности и неуверенности в своих силах в период ограниченности времени. Более того, открытие сделки, обычно, менее убыточно, чем закрытие. Ведь именно по завершении инвестирования идёт расчёт по счетам и начисление премии либо списание убытка. Уже на этапе анализа рыночной ситуации надлежит учитывать все предстоящие расходы при выставлении первоначальных и коррекционных целевых уровней для каждой сделки.

Вместе с тем, не всегда удаётся использовать для завершения транзакции те же самые индикаторы, что и при открытии позиции вследствие неопределённости намерений участников торговли на большем временном масштабе. Зачастую выходить из рынка приходится во время сильного движения, в период тренда, в течение которого осцилляторы бездействуют. Применение трендовых индикаторов с большим временным интервалом утяжелит систему и всю тактику принятия решений и представляется едва ли целесообразным. В подобных случаях некоторую помощь могут оказать указатели волатильности: усреднённый истинный диапазон (Average True Range – ATR), полосы Боллинджера (Bollinger Bands), индекс ценового канала (Price Channel) и некоторые другие.

Хороший результат может дать применение, так называемых, целевых ориентиров. Суть методики в том, что заранее выбирается и рассчитывается по тем или иным признакам уровень цены, который достигнет график котировки в течение актуальности прогноза. В дальнейшем такие отметки при удачном стечении обстоятельств во время отслеживания работы системы отодвигаются в направлении ралли на глубину стоп-лосса либо на другую обоснованную величину. Расчёт целевых ориентиров может также вестись на основе последовательности Фибоначчи, пропорций Уильяма Ганна либо соотношений Эллиотта. Желательно только, чтобы каждый такой уровень был опорным для торговли, где риск по отрабатываемой сделке ещё не чрезмерно завышен.

На самом деле поводов покинуть рынок может быть множество. Возможно, система формализована на закрытие сделки по окончании торговой сессии, например, американской, чтобы не отслеживать тонкие движения. Бывает также, прибыльную позицию следует закрыть по соображениям управления капиталом, либо по каким-то другим причинам, оправдывающим риск открытия.

Существуют и некоторые другие способы преднамеренного прекращения дилинга. Речь идёт о выходе из игры до наступления важного движения в противоположном направлении. Метод основан на определении трендового экстремума и допущения о том, что трендовые вершины и впадины не бьются текущей динамикой за исключением периодов интервенций. В этой связи уместно предположить, что любой индикатор остановится в крайней точке, достигнув окончания тренда, который он стремился преодолеть. На этой предельной отметке в дальнейшем совершается рассмотрение опорного уровня. Пробойная тактика в данных условиях окажется крайне рискованной, так как пойдёт в разрез с одним из основных постулатов технического анализа: не торговать на прорыв важных трендовых уровней.

Рассмотрим рисунок с примером дневной работы пары GBP/USD (вверху) и индикатора RAVI(7,65) (внизу) с обычными параметрами и справочными линиями +/-0,3% в период с 2013 по 2015 годы.

На иллюстрации представлен перелом восходящей тенденции 2013 – 2014 года на нисходящую в середине 2014 года. Весной 2015 года наметился вновь uptrend. Один из последних подъёмов цены в 2015 году завершился равенством текущего (на тот момент) пика RAVI(7,65) и первой вершины дивергенции индикатора, с которой начался предыдущий тестируемый тренд (сиреневый горизонтальный отрезок).

Фактически значения линии индекса текущего ралли и начала предшествующего, целевого движения совпали в образовавшемся пике – максимуме. Затем постепенно котировка вновь пошла на убыль – благоприятный момент выхода из долговременной покупки фунта (красная стрелка вниз). Аналогичная ситуация вполне может возникнуть и при перегибе нисходящей тенденции в восходящую.

Вопрос ответ

Вопросов пока нет