Информационный блок
Информационный блок
Стохастический осциллятор довольно распространённый и разрекламированный инструмент технического анализа. Это неслучайно. Такая популярность связана с тем, что Stochastic oscillator, в силу реализованной формулы, достаточно наглядно показывает усреднённое расположение текущей котировки, выраженное в процентах, относительно сформированного рынком ценового канала для рассматриваемого финансового актива.
Общая формула расчёта стохастического параметра такова:
%K = 100((Close – Low) / (High – Low))
где %K – главная линия индикатора; Close – текущая цена закрытия; Low – локальный минимум выбранного таймфрейма; High – максимальный уровень котировки за отмеченный период.
Индекс 100 говорит о выборе авторов отображения информации в процентах.
Есть ещё одна линия %D – скользящая средняя от %K, с числом усреднения выбираемым трейдером самостоятельно.
Таким образом, в любой выбранный момент времени аналитик, благодаря стохастическому осциллятору, может рассматривать соотношение сложившихся на рынке сил, составленное из разницы цены закрытия и минимальной котировки периода к исследуемой ширине канала (High – Low).
В отношении Stochastic часто присутствует вывод о том, что для данного инструмента непосредственная функция указателя закрытия свечи в среднем относительно минимума либо максимума цены намного выше, чем выводимые осциллятором числовые значения. Более того, параметрические показания стохастика редко используются в аналитической практике. Роль индикатора от таких действий существенно снижается.
Extrapolation stochastic filter был задуман для того, чтобы повысить эффективность работы с индексом. Смысл экстраполяционного фильтра заключается в том, чтобы имеющиеся данные цены соотнести с показаниями осциллятора, и на базе полученных параметров дать прогноз о возможном направлении курса в дальнейшем.
Метод расчёта Extrapolation stochastic filter
Как у всякого метода, у экстраполяционного стохастического фильтра (эсф) есть свои плюсы и минусы. К достоинствам схемы вычисления esf можно отнести простоту использования, универсальность, доступность, возможность получения последовательно нескольких данных на протяжении одного интервала.
Недостатков избежать, тоже не всегда представляется возможным. Вот они. Алгоритм применим только на часовых графиках. Для других масштабов нет надёжной оценки показателей. Наиболее совместим с основными валютами EUR, USD, CHF, GBP и некоторыми другими товарами, – для остальных активов нет достоверных параметров оценки. Метод работает исключительно по тренду с обязательным выставлением ориентировочного расстояния до цели. В противном случае, ведёт измерение силы отбоя от предстоящего уровня. В период дивергенции беспомощен. По большей мере, использование обосновано в узком диапазоне от 50% +/-30% до зоны –over.
В этой связи, видится нелишним напоминание о том, что все тенденции движутся от уровня до уровня. На начальном этапе развития тренда и производится расчёт параметров фильтра экстраполяции.
Методика stochastic filter носит вероятностный, экстраполяционный характер и не может претендовать на роль указателя дисбаланса сил, тем более на фазе окончания тренда либо в момент интервенции. Как впрочем, и любой другой индикатор либо фильтр самостоятельно не способен спрограммировать смену глобальной тенденции. Вместе с тем, Extrapolation stochastic filter призван дать представление о мощности наметившегося ралли в рамках небольшого диапазона.
Пример использования Extrapolation stochastic filter. Проект ведётся для часового графика валютной пары GBP/USD. Параметры осциллятора: таймфрейм – 70 свечей, период усреднения – 24 часа, линия %D – 6 часов. Показатели индикатора выбраны скорее для отображения тренда, чем для указателя выхода из коррекции. Однако Stochastic oscillator с такими характеристиками уверенно справляется с фиксацией разворота и пригоден для демонстрации фильтра. Меньшие периоды также допустимы, но менее наглядны в качестве примера. Последняя гармоника осциллятора, как правило, отмечает сигнальную составляющую движения. Справочные линии проведены на отметках 20% и 80%.
Дата начала сигнала downtrend 04.08.2016 года. На следующий день 05.08.2016 года требуется решить вопрос о продолжении динамики вниз.
Входные данные следующие. Уровень начала сигнала: %K(1) = 80% (красная стрелка вниз). Соответствующая отметка котировки имеет значение С(1) = 1,3328 пунктов.
Граница прогноза 05.08.2016 года обозначена параметрами: %K(2) = 21% (синяя стрелка вниз), цена С(2) = 1,3132 пункта.
Длина хода осциллятора составляет К = %K(1) – %K(2) = 80% – 21% = 59%.
Величина хода цены С = С(1) – С(2) = 328 – 132 = 196 пунктов.
Стоимость процентного пункта: С/К = 196 / 59 = 3,32 (пункт / %).
При движении вниз ESF = %K(2) * С/К = 21 * 3,32 = 69 пунктов.
Фильтр идентифицировал приличную величину последующего хода (более 50). Из чарта пары видно, что после 05.08.2016 GBP/USD демонстрирует падение до уровня 1,2900 – величина хода существенная.
Ещё один пример применения экстраполяционного фильтра для часового графика Brent Oil. Параметры осциллятора прежние Stochastic (70, 24, 6). Справочные линии без изменений.
Дата начала сигнала uptrend 05.05.20017 года (синяя стрелка вверх). Проблема продолжения тенденции вверх отмечается 10.05.2017 года (красная стрелка вверх).
Входные данные. Уровень начала сигнала 05.05.2017: %K(1) = 8%, котировка С(1) = 47,22 пункта.
День прогноза 10.05.2017 года имеем параметры: %К(2) = 74%, цена С(2) = 50,34 пункта.
Длина хода вверх осциллятора: К = %K(2) – %K(1) = 66%.
Величина хода цены: С = С(2) – С(1) = 312 пунктов.
Стоимость процентного пункта: С/К = 4,7 (пункт / %).
При движении вверх ESF = (100% – %K(2)) * С/К = 26 * 4,7 = 122 пункта.
Фильтр подтверждает дальнейшее движение вверх. Нефть увлечена uptrend до отметки 54,00.
Таковы основные критерии индикации экстраполяционного стохастического фильтра (Extrapolation stochastic filter). Применять или не применять его в своей работе – дело каждого. Всё познаётся в сравнении. Метод достаточно простой, но требует творческого подхода: в определении тренда, ближайших целевых уровней и в рассмотрении отметок, на которых развивается сигнал. Если все обстоятельства будут учтены корректно, то трудно представить условия, подвергающие фильтр выдавать ошибочные параметры.
В случае повышения точности отображения котировки на один знак, в общем случае, до пяти, можно считать приемлемым округление или снижение значений параметров расчёта на один порядок. Было отслежено, что на результате работы экстраполяционного фильтра условный переход с пунктов на пипсы не оказывает сколь-нибудь существенного влияния.
Техника «Extrapolation stochastic filter» не является совершенно законченной и неизменной в дальнейшем. Алгоритм применим для всего спектра исследуемых активов и для различных возможностей рынка. Сложность заключается в наработке базового аналитического материала и в разнообразии вариантов работы.
Вопрос ответ
Задать вопрос
Биржа
Кооператив для военных
Как пайщики — участники СВО относятся к событиям вокруг «Бест Вей»
Дело Бест вей
Потребительский кооператив «Бест Вей» оказался затронут уголовным делом, касающимся в основном иностранной инвесткомпании «Гермес», которое сейчас рассматривается Приморским районным судом Санкт-Петербурга. Более двух лет более 3,5 млрд рублей на счетах кооператива почти непрерывно арестованы по ходатайству сначала ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу, а затем Прокуратуры Санкт-Петербурга: пайщики не имеют возможности ни приобрести недвижимость, ни вернуть средства.
По данным совета потребительского кооператива «Бест Вей», в числе его пайщиков, страдающих от блокировки средств, тысячи военнослужащих, в том числе сотни участников СВО, часть из которых успела приобрести квартиру, часть собирает или собрала первоначальный взнос, а часть — планировала вступить в кооператив. «СП» пообщалась с некоторыми из них и их родственниками, чтобы узнать отношение к «Бест Вей» и событиям вокруг кооператива.
«К кооперативу отношение очень хорошее»
Александр Голдман на СВО с мая 2022 года как доброволец, три ранения. Пришел на СВО рядовым, сейчас — начальник штаба батальона. Был пайщиком кооператива, сейчас пайщик — его мама.
«С помощью кооператива в 2019 году приобретена двухкомнатная квартира во Владивостоке, в которой проживает мама, — рассказывает он. — Расплачиваемся за нее, в ближайшие месяцы намерены погасить задолженность перед кооперативом и оформить квартиру в собственность. К кооперативу отношение очень хорошее, полностью его поддерживаю — он дает возможность без больших переплат приобрести недвижимость. К действиям в отношении кооператива отношусь отрицательно, так как „Бест Вей“ — единственная возможность приобрести жилье в рассрочку».
«Происходящее вокруг кооператива вызывает шок»
Гвардии рядовой Глушков Иван Васильевич — пайщик кооператива из Челябинской области. Танкист, мобилизованный, проходил службу в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии ЦВО. Погиб 11 октября 2023 года.
Рассказывает его вдова Татьяна Неручева:
«Мы внесли первоначальный паевый взнос и во второй половине 2021 года встали в очередь на приобретение квартиры в Челябинске, когда начались события вокруг кооператива — была заблокирована его возможность приобретать недвижимость и заблокированы его счета. Наша очередь должна была подойти примерно через год. Мы заявили для приобретения небольшую квартиру, но планировали при покупке увеличить ее стоимость до 3 млн и купить двухкомнатную квартиру — с увеличением первоначального паевого взноса: уставом кооператива это позволяется, а затем переехать из Коркино в Челябинск. Сейчас 3 млн хватит только на небольшую квартиру-студию метров 25, то есть мы понесли материальный ущерб из-за блокирования деятельности кооператива, так как лишены были возможности приобрести квартиру, на которую собрали первоначальный паевый взнос. Работа кооператива заблокирована, счета арестованы уже более двух лет. В наследование пая я только вступаю, так как муж очень долго считался пропавшим без вести — долго шла экспертиза, и свидетельство о смерти мы получили только 18 июня этого года».
Татьяна — юрист: «Как у юриста у меня происходящее вокруг кооператива вызывает шок, и любой непредвзятый юрист вам скажет то же самое». «Кооператив, — подчеркивает она, — абсолютно прозрачен, он полностью соответствует законодательству о кооперации — что и подтверждалось многократно государственными органами и судами. Если бы мы с мужем не были уверены, что все прозрачно и законно, мы бы не вкладывали в него деньги. Мы не подавали заявление о выходе из кооператива. Я, несмотря ни на что, жду счастливого завершения рукотворного кризиса вокруг кооператива. Для меня это еще и память о муже — он продал долю в квартире, которая ему принадлежала, чтобы вложиться в кооператив. Кроме того, мне хочется понять — до какого маразма может дойти ситуация у нас в государстве в плане незаконных действий в отношении организации, которая по тем или иным причинам не понравилась каким-то чиновникам?».
«Рассчитываю, что ситуация закончится благополучно»
Сергей Логинов, рядовой, мобилизованный, представлен к награде «Честь и доблесть».
«Пять лет назад я стал пайщиком кооператива, участвовал в накопительной программе, планировал прибрести однокомнатную квартиру в Самарской области. Уже нужно было подбирать объект недвижимости и вставать в очередь на покупку, как работа кооператива была заблокирована по инициативе правоохранительных органов, и это продолжается уже более двух лет. По-прежнему надеюсь получить квартиру и рассчитываю, что ситуация закончится благополучно. Поддерживаю кооператив».
«В кооперативе минимум переплат — несопоставимо с ипотекой»
Егор Ивков, офицер флота, дирижер военного оркестра, пайщик кооператива с 2019 года.
«Я нахожусь в накопительной программе — планировал покупку квартиры в Санкт-Петербурге. До постановки в очередь на покупку дело не дошло, но сумма внесена серьезная — и на два года все зависло. Есть друзья-военнослужащие, которые также являются пайщиками и тоже накапливали деньги на первоначальный паевый взнос — они, как и я, не могут ни продолжать накапливать, ни получить деньги обратно, потому что счета арестованы. Отношение наше к ситуации, создавшейся вокруг кооператива, крайне негативное».
«Кооператив поддерживаю, — говорит пайщик. — Моя сестра живет в квартире, приобретенной с помощью „Бест Вей“ — у нее многодетная семья, сейчас кооперативная квартира переходит в ее собственность. Минимум переплат — несопоставимо с ипотекой. Надеюсь, что ситуация с арестом счетов разрешится в ближайшее время».