Три трендовых пика

Формация «Три трендовых пика» встречается в техническом анализе прогнозирования финансовых активов сравнительно часто. Собственно, конструкция представляет собой три последовательно сформированных пика или впадины индикатора вне зависимости от типа тренда. Первые два шипа находятся в состоянии дивергенции с ценой, последний экстремум – первая трендовая вершина или дно.

Для формализации фигуры направление движения рынка не имеет значения. В случае начала движения вверх рассматриваются перевёрнутые вершины – впадины или основания. Суть генерации остаётся прежней. Важно то, что после двух пиков (максимума или минимума) расхождения образуется пик начала тренда (область конвергенции). Либо не формируется, если сигнал не подтверждается ценой.

Как выглядит на практике развёртывание трёх трендовых пиков видно из первого рисунка. На нём изображён дневной перфорированный тренд вниз валютной пары USD/CHF c точкой прорыва и V-формации в середине марта 2014 года. В качестве индикатора выбран RAVI (7,65) с обычными параметрами.

Рассмотрим три трендовых впадины на чарте индекса – основания под номерами 1, 2, 3. Первые два отмеченных донышка расходятся вверх с линией консолидации нисходящей тенденции – признак дивергенции. О переломе судить пока рано. Ожидаем дальнейшего развития ситуации.

Только в мае формируется впадина под номером 3, удовлетворяющая определению трендовая: цена и соответствующее основание графика индикатора несколько выше предыдущих отметок. Наступает момент готовности к открытию позиции на покупку. Но в рынок входить преждевременно.

В наличии имеется участок 2 перегиба динамики downtrend с переходом на uptrend. Существуют две точки 2 и 3, пригодные для построения трендовой линии новой тенденции Up. Уровень 2 символизирует начало динамики вверх (вторая трендовая впадина), отметка 3 – это второй экстремум ралли вверх (третья трендовая впадина), после которого допустимо построение трендовой восходящей линии.

Но индекс RAVI всё ещё находится на отрицательной стороне своего графика и, значит, говорить о полноценной динамике вверх рискованно. Необходимо дождаться пробоя чартом индикатора отметки +0,1% и лишь тогда ставить ордер buy. В середине мая кривая технического инструмента пересекает важный рубеж в одну десятую процента и знаменует увеличение котировки. Работа прошла успешно. Цена со временем подтвердила динамику индикатора RAVI.

Отдельно вкратце ещё раз скажем о каждой из трёх точек. Отметка под номером один – обычный участок предыдущего тренда. Точка под номером два – всегда формация перегиба, локальный экстремум. Третий выступ – всегда определяется как трендовый: и цена, и индикатор совместно (согласно определению тренда) движутся вверх либо вниз в зависимости от направления перегиба. В дальнейшем индекс RAVI должен располагаться на стороне тренда: при прогнозе движения вверх – выше нуля, при предположении снижения – ниже нулевой линии. Разночтений быть не должно. И обязательно подтверждение ценой всех первоначальных действий.

Рассмотрим ещё один пример. Речь пойдёт о неудачном формировании трёх трендовых пиков. Ситуацию наглядно демонстрирует нисходящий, дневной чарт пары USD/CHF за 2013 год. Индикатор RAVI(7,65) с теми же характеристиками.

В период с июня по август на рынке прослеживается дивергенция вверх указателя динамики. Отмечаются 1 и 2 впадины расхождения индекса вверх. Сигнал сформирован ниже нулевой отметки чарта индикатора. Для подтверждения перелома вверх необходимо третье, собственно трендовое, основание и проход RAVI через область неопределённости снизу вверх. Кривая индикатора подходит к верхней справочной линии +0,1%, отбивается от неё и возвращается к отрицательным значениям downtrend.

Третье трендовое основание сформировано не было, и индекс также не вышел в область положительных значений. Данный пример наглядно обосновал важность выделения времени на генерацию всех трёх трендовых шипов индикатором и подтверждения действий прогноза графиком котировки.

Распознавание трёх трендовых пиков (впадин) весьма полезно как при построении трендовых линий зарождающегося хода, так и при постановке цели прогнозируемого ралли.

Постепенно мы подходим к пониманию того, что индекс RAVI сложный, но предельно наглядный инструмент в деле прогноза динамики финансовых активов. Подход к пониманию его работы заложен в освоении вырабатываемых генераций. Ничего особо нового здесь нет: необходим или новый фильтр, отсекающий ложные срабатывания, или подтверждение котировкой прохода важных ценовых отметок либо проявление обоих условий вместе.

Вопрос ответ