Торговая система

В самом глубоком понимании значения термина индикатор, можно сказать, что данный технический инструмент в торговой системе трейдера является условным фильтром, согласно которому частный инвестор делает свой выбор относительно начала дилинга. В зависимости от того, какому виду анализа непосредственно отдано предпочтение – графическому или математическому – в качестве фильтрующих допущений будут выступать либо прорисованные фигуры и паттерны, либо сигналы технических индексов.

И графический, и математический метод работы могут составлять отдельную систему законченных правил принятия инвестиционных решений. Но всё же представляется более надёжным и перспективным объединить воедино эти два способа исследования. Ведь и графический, и индикаторный расчёт базируются на сравнении прошедших и текущих показателях ценового графика, а значит, полученная таким образом от обоих алгоритмов информация сможет дополнять друг друга, раскрывая новые аспекты.

На самом деле, можно вести арбитраж, не применяя указанные аналитические инструменты. Достаточно лишь опираться на вовремя отмеченные, опорные, трендовые уровни – экстремумы. И уже на их основе, введя за правило подтверждение котировкой прохождение заранее оговорённого количества пунктов, осуществлять прогноз о совершении сделки либо отказа от неё.

Если же речь идёт о полноценной торговой системе, как о полномасштабной модели рынка, то количество индикаторов должно быть достаточным для того, чтобы наиболее ёмко охарактеризовать происходящее на биржевой площадке в рассматриваемый период. А это значит, что для продуктивной работы необходимо выявить формирование такого рыночного состояния, к которому целесообразно применить подготовленную стратегию. В общем случае свод аналитических правил трейдера обязан брать на себя функции указателя тренда и основных уровней движения, а также иметь возможность отслеживать разворот ралли.

Немаловажным качеством системы является её применимость. Торговый метод не создаётся на все случаи жизни, на любые обстоятельства, потому что при принятии решений нет второстепенных задач. Важно всё, мелочей не предвидится. Любая деталь имеет свою ценность, даже если это сейчас не очевидно. Риск потери депозита очень существенен. Не всегда базисные гармоники чарта остаются замеченными своевременно и сами собой выходят на передний план.

И лишь с течением временем, опытным путём, значимые события на любом этапе развития тренда находят своё отражение в торговой системе. Поэтому не имеет смысла часто и без повода менять прогностические установки, а с ними и технические инструменты. Возможно, приблизилась необходимость поменять устаревший комплексный подход к осмыслению рыночных процессов. Не секрет, что со временем взгляды меняются, недопустима лишь излишняя мелочность и нервозность.

Принципиальным фактором стабильности торгового алгоритма является нацеленность на предстоящий характер работы. На сегодняшний день выделяют три типа прогноза: следование за трендом, торговля диапазонов и отработка коридора цен.

В трендоследящей системе главной движущей силой мониторинга служит глобальная динамика. На её идентификацию и направлены все применяемые средства. Тактика также предусматривает нормы, чётко и ясно говорящие о смене тенденции.

При использовании для анализа амплитуды курса финансового актива незаменим фильтр – индикатор, однозначно определяющий отметки начала и окончания ралли. Нелишним будет предварительно подобрать критерий – условие пробоя значимых трендовых уровней.

Схема торговли коридора цен предполагает пребывание стоимости продукта в узкой зоне чарта котировки. В дальнейшем учитывается возможность выхода за пределы сложившейся незначительной волатильности.

Определившись с тактической стороной дела, предстоит взвесить свои силы и уяснить, какой масштаб изменений тенденции будет выявлять и отслеживать построенная система. Вопрос непростой и не всегда однозначный. Очевидно, что формализованный тренд на часовых свечах в начале движения себя никак не проявит на дневных графиках.

Подходы к определению значимого таймфрейма различны. На первых порах подойдут известные общепринятые параметры из доступной литературы, значения ряда Фибоначчи либо отражение естественных циклов: продолжительность сессии, рабочей недели, месяца и так далее. В дальнейшем любое представленное значение неминуемо подвергается оптимизации. Тестирование торговой тактики уместно всегда после некорректных показаний с целью выяснения причин произошедшего сбоя, а также в случае изменения конъюнктуры рынка.

И ещё один важный атрибут совместной работы индикаторов. Некоторые из технических инструментов применяют с той лишь только целью, чтобы оценить, насколько правдоподобен сигнал, выдаваемый другим используемым индикатором. С этой точки зрения предельно полезны индексы, построенные на разных преобладающих идеях и допущениях. Такие индикаторы, представляя разную математическую модель – ценовую и стохастическую, объёма заключаемых контрактов и размаха канала – призваны сослужить хорошую службу при сопоставлении сигналов. Именно здесь разнообразие применяемых процедур может быть наиболее полезно.

И всё же самая выигрышная, проверенная комбинация индикаторов способна произвести несколько убыточных генераций на внезапно изменившемся рынке. С этим ничего не поделаешь. Надо понимать, что главным условием существования такого большого механизма, каким является финансовый мир, по большому счёту, была, есть и останется тайна. Направление движения биржевых активов, количество участников, методики их работы, равно как и цели, и задачи – всё находится под большим секретом. Иначе общая выстроенная структура перестала бы существовать.

Являясь, по сути, агрегатором последовательности независимых чисел, биржа в состоянии выдавать практически одновременно в силу многих причин, – таких как масштаб динамики, преобладающие торговые силы, макроэкономические данные, – несколько вариантов развития. На основе личных скорректированных принципов, составляющих, образно говоря, собственную модель рынка, трейдер по-своему воспринимает увиденное и действует на свой страх и риск. Сколько человек наблюдает за корреляцией капитала – столько мнений о первичности импульса и будет существовать.

Вот только природа самой биржи останется неизменной. В постоянстве и стабильности и заключается её органика: и когда мы начинаем транзакцию, и когда мы завершаем конверсию. Поэтому требуется рассматривать несколько возможных сценариев развития происходящего во время открытия позиции, а также крайне важен надёжный план выхода из сделки с максимально возможной прибылью.

Вариант использования комбинации индикаторов представлен на рисунке для дневной тенденции валютной пары USD/CHF на рубеже 2009 и 2010 годов. В качестве указателя тренда предложен индекс RAVI(7,65) со справочными линиями +/-0,3%. Осциллятор Stochastic (6,3,3) имеет зону –over на уровне 20% и 80%. Хорошо видно, как с середины сентября по декабрь 2009 года стохастик формирует дивергенцию вверх. Индикатор RAVI одновременно с осциллятором демонстрирует расхождение вверх относительно чарта котировки. Впоследствии сигнал успешно отрабатывается, – цена устремляется вверх. Величина хода приличная.

Вопрос ответ

Вопросов пока нет