Параметры

Числовые параметры системы – важный, хотя и не единственный, критерий успешности техники торговли. Процесс поиска прибыльной методики работы сам по себе связан с большим риском уже потому, что требует большого количества времени. Часы размышлений не пройдут впустую, определённый навык появится, но ожидаемый результат может и не случится.

Бывает так, что трейдер безоговорочно уверен в своих действиях, вследствие чего совершает, на первый взгляд, ряд аргументированных транзакций. Однако рыночная динамика, во многом случайная и импульсивная, не всегда одаривает доверчивого игрока долгожданным профитом.

Происходят и обратные, противоположные ситуации, когда изначально предвзятые представления и поступки вознаграждаются рыночными ценовыми движениями, преимущественно стохастического характера. Подобные примеры говорят о непрофессиональном подходе к своему делу и служат наглядным доводом в пользу создания чётких правил торговли.

Обобщённых критериев выбора параметров индикаторов существует несколько. Всё зависит от требований, предъявляемых к создаваемой торговой системе. Прежде всего, рассматриваются временные масштабы – дневные или внутридневные. Обычно рыночная динамика имеет волновую структуру с последовательным повторением. Так, например, для часовых графиков приемлемым цикличным разбиением считается ряд чисел: 6, 8, 12, 24, 48, 60, 120 либо предельно близкий к нему. Из представленной последовательности видно, что диапазоны отражают естественную продолжительность рыночных тенденций.

Например, в среднем до восьми часов длится любая торговая сессия. Набор из трёх основных торговых этапов азиатской, европейской и американской составит 24 часа. Продолжительность рабочей недели включает в себя 5 дней или 120 часов. Для дневных графиков тенденции заметно расширены, поэтому и ряд чисел отображения рыночных факторов отличается от часовых чартов: 5, 22, 65, 130, 260. Здесь основополагающими размерностями служат недели продолжительностью 5 дней, месяцы в составе 22 рабочих суток, а также кварталы и так далее.

Выбрав для себя масштаб интересующих настроений рынка, инвестор подбирает допустимые коэффициенты своей торговой системы. Предположим, предпочтение отдано прогнозу непосредственно дневных чартов. В таком случае, данный масштаб будет являться среднесрочным. Глобальную долгосрочную тенденцию целесообразно определять на недельном периоде. Точки входа в рынок и выхода из него допустимо отслеживать на краткосрочном графике, а именно на часовых свечах.

Общая тактическая схема приведённого примера такова. 1. Идентификация тренда на недельном временном промежутке. 2. Отслеживание дневной коррекции, противоположной общей динамике.
3. Определение момента окончания отката на часовом чарте, символизирующего либо ход в направлении главенствующего ралли, либо перелом тренда. Дальнейшие действия оправданы по мере продолжения недельной тенденции. В противном случае, необходимо ждать формирования нового тренда на недельном чарте. После чего вновь отрабатывать алгоритм поиска входа в рынок.

Вместе с тем, даже удачно отслеженная тенденция сама по себе не несёт прогностической ценности. Это лишь первый шаг на пути трейдера в овладении профессией. Надо заметить, что все подаваемые системой сигналы остаются статистической выборкой до тех пор, пока график котировки не подтвердит работу индикаторов значимым ходом в прогнозируемом направлении.

Таким образом, подход к выбору параметров технических инструментов должен быть обоснован поставленными аналитиком требованиями к создаваемой системе. В связи с чем, надлежит добиться такого взаимодействия индикаторов в стратегии, чтобы весь прогноз проходил в согласованном порядке. На каждом новом шаге работы трейдера торговая модель обязана давать чёткий ответ, где сейчас находится рынок – в состоянии тренда или коррекции, возможно ли в дальнейшем открыть позицию, каков уровень обрезания убытков, и как далеко пойдёт цена в период тенденции.

Не беда, если в период тестирования индикаторы начинают подавать разнонаправленные сигналы. Не стоит недоумевать и сразу отвергать какие-либо технические инструменты. Возможно, в дальнейшем такие индексы покажут положительный результат в деле прогноза, если скорректировать их динамику. Проблеме повышения прогностических свойств отдельных индикаторов и всей системы в целом служит процесс оптимизации. Он заключается в том, что на разных фазах строительства торговой модели аналитик вновь и вновь задаётся вопросами конкретики выбора временных интервалов, правил для осуществления сделок и схем сопровождения позиции.

В этот момент в поле зрения трейдера должен входить весь комплекс мер, направленный на полноценный арбитраж с минимальным риском для капитала. Недопустимо также использовать надуманные, сложные правила, отказавшись от механистичности модели. Технические инструменты способны полностью выполнять функции аналитического аппарата биржевых настроений, оставляя трейдеру лишь ответственность за осуществление дилинга.

Важным критерием торговой системы является устойчивость на длительном интервале времени. Чтобы этого добиться желательно в первую очередь понять, как работает индикатор с теми или иными параметрами на разных таймфреймах. Слабых пунктов в торговой системе после окончательной оптимизации перед выходом на рынок оставаться не должно.

Доподлинно известно, что убыточные сигналы неизбежны. Их трудно отфильтровать. Вспомним интервенции или выдавливание из рынка инвесторов при помощи выбивания стоп-лоссов. Но быть готовым к таким моментам непременно следует. Одной из возможных подобных тактик подготовки может служить тестирование, когда на первой стадии построения торговой системы выбирается отдельный индекс и рассматривается его работа в максимально возможных обстоятельствах.

Примером тестирования индикаторов на этапе разработки торговой системы может служить конфигурация, представленная на рисунке. Для дневного чарта (чёрный цвет) валютной пары USD/CHF рубежа 2013 – 2014 годов отобраны несколько технических инструментов. Индекс RAVI(7,65) – с классическими параметрами (синий). Индикатор RAVI(3,22), где число 22 отображает количество свечей в месяце и порядок длинной скользящей средней линии, а вот коэффициент 3 – это дневная скользящая средняя, но более короткая (зелёный чарт). Также представлен осциллятор Stochastic(6,3,3) с обычными дневными настройками (красный).

График валютной пары демонстрирует перелом в начале мая 2014 года нисходящей тенденции на восходящую. Интересно поведение трендовых индикаторов RAVI(7,65) и RAVI(3,22). Наиболее длительную дивергенцию показывает индекс RAVI(3,22) – с июня месяца 2013 года до точки прорыва тренда в мае 2014 года. Индикатор RAVI(7,65) несколько позднее входит в расхождение с ценой, а именно с октября 2013 года. Осциллятор Stochastic(6,3,3) сформировал сигнал дивергенции вверх непосредственно перед разворотом тренда на двух последних впадинах в апреле и мае 2014 года.

Требуется заметить, что в период восходящей динамики USD/CHF оба индикатора с довольно разными параметрами RAVI(7,65) и RAVI(3,22) уверенно отрабатывают uptred по всем правилам системостроительства.

Вопрос ответ