Индекс RAVI. Экскурс в историю

Индикатор RAVI относится к трендовым. Его автор предложил использовать для данного инструмента формулу, обратную для нахождения зависимости амплитуды магнитного поля от расстояния до источника:

H(E) = E(A2) / (E(A1) – E(A2))

где H(E) – амплитуда магнитного поля;

E(A1) – уровень сигнала в ближайшей к источнику точке;

E(A2) – уровень сигнала в удалённой от источника точке.

Ясно, что E(A2) меньше E(A1) вследствие естественного ослабления электромагнитной волны в пространстве. Этот метод расчёта в физике электромагнитных волн называют формулой затухания. Алгоритм показывает, во сколько раз происходит ослабление волны, распространяющейся в проводнике, в зависимости от пройденного расстояния от источника или, таким образом, определяет кратность затухания.

Заслуга создателя рассматриваемого индекса в том, что аналитик первым опробовал применительно к рыночной динамике формулу, обратную известной в физике электромагнитных волн как расчёт затухания. Данный инструмент в дальнейшем получил название на английском языке – Range Action Verification Index (RAVI), что можно вольно перевести как Индекс проверки диапазона действий:

RAVI = (MA(p1) – MA(p2)) / MA(p2)

где MA(p1) – среднее арифметическое цен меньшего временного периода любого типа усреднения;

MA(p2) – скользящая средняя линия цен большего таймфрейма выбранного типа усреднения.

Первоначально указанный метод был предусмотрен для работы на днях, поэтому параметры предлагались следующие: p2 = 65 суткам или трём месяцам, p1 = 7 рабочим дням или 10% второго таймфрейма, более длинного, что близко к количеству дней в неделе.

Индикатор RAVI является трендоследящим, а это означает, что он способен показывать наличие, а также рост либо падение уровня тенденции на рынке в зависимости от своего положения относительно нулевой линии или области неопределённости.

Считается, что тренд растёт, если RAVI уходит выше верхней справочной линии (обычно от +0,1% или даже +2%). Полагают, что динамика падает, когда индикатор пробивает нижнюю справочную грань (ожидаемо от -0,1% либо -2%). Можно сказать, RAVI продолжает расти и движется вверх, если рынок поддерживает uptrend. Инструмент имеет глубоко отрицательные значения – налицо downtrend. При развороте RAVI из любого возможного ралли, говорят об образовании коррекционного коридора. После чего допустимо как возобновление прежней динамики, так и вход индикатора в область неопределённости, что свидетельствует о временном затишье на бирже – начинается бестрендовое, или хаотичное, изменение цен.

Рассмотрим более детально работу индикатора RAVI(7,65) – с классическими параметрами на дневном графике пары GBP/USD на рубеже 2006 – 2007 года в период развития стохастической установки вверх (СУ) на общем uptrend. Область неопределённости – +/-0,1%.

Сигнал (СУ) вверх сгенерирован ниже нулевой линии. Отработка начинается после пробоя верхней справочной линии вверх. Обратимся к целевому уровню 1,9914, который стремится преодолеть пара GBP/USD вверх. На рисунке он обозначен отрезком и цифрами 1 и 2. Эта отметка наиболее характерна и предельно полно раскрывает работу индикатора. При всех других промежуточных уровнях индекс ведёт себя примерно одинаково. Две вертикальные красные линии ограничивают пробой индексом RAVI указанного экстремума 1,9914.

Нас интересует время перфорации – свеча за 12.04 2007 года. На графике индикатора точка, соответствующая пробою отслеживаемого нами уровня, лежит ниже предыдущей целевой отметки. Так, на чарте RAVI мы получили наклонный красный отрезок между вертикальными линиями, отсекающими параметр времени. Из этого следует, что важный для нас уровень вначале проходит цена, а показания индекса отстают. Заметим сразу, что так бывает не всегда, иначе бы индекс не генерировал стохастических установок.

Тем не менее, получается, что в некоторых случаях впереди идёт измеряемая величина — котировка, а не технический инструмент, созданный вычислять степень развития первоисточника. Иногда, наоборот, первым важные уровни пробивает индикатор RAVI, а затем их проходит цена. Это важно. Также из иллюстрации можно определить, что в дальнейшем, как только в области целевых значений цены 2,0000 пики RAVI становятся примерно равными друг другу (чуть более 1,5%), начинается откат вниз. Затем динамика повторяется. Тренд вверх восстанавливается.

Опытным путём мы установили, что скорость прохождения (функция времени) важных ценовых уровней графиком котировки и индикатора RAVI различна. Причём важно понять, кто будет на опережении, а кто вынужден догонять: цена или индекс. От этого зависит интерпретация тренда. В общем случае, можно сказать, что индекс RAVI довольно разносторонний и многоплановый индикатор.

Вопрос ответ