Формация «Яма»

Понятие «Яма» тесно связано с термином конфигурации V-spike. Клиновидная V-формация состоит из нескольких свечей, обычно не более пяти, что само по себе составляет ценовой уровень, и отождествляет перегиб или продолжение тенденции после подтверждения чартом котировки. Подобными структурами также являются отдельные модели перелома и продолжения динамики, точки разворота и фракталы, а так же некоторые другие модели.

Известно, что у каждой такой конструкции, и это важно, свой способ определения и механизм развития. Однако общее их качество заключается в том, что все графические образы обозначают на графике некий опорный рубеж, после которого можно с уверенностью говорить либо о продолжении текущей динамики, либо о начале нового тренда, отличного от предыдущего.

Собственно сам термин «Яма» позаимствован из физики атомного ядра. В ядерной физике квантовая яма – это ограниченная область пространства с пониженной потенциальной энергией частицы. Нечто похожее происходит и на ценовых чартах в период неопределённости настроения основных участников рынка, когда, в силу разных причин, возможен и перелом, и продолжение текущего ралли.

Формализация ямы на графике происходит следующим образом. По сигналу ЕА дивергенция = цена выделяется соответствующий по времени участок индекса RAVI(7,65), обладающий стохастической установкой (СУ). Если первый пик СУ, выделенный горизонталью ЕА дивергенция = цена, лежит в той же части графика относительно нулевой линии, что и второй, сигнальный экстремум, то фактически отмечаем обычную стохастическую установку классического развития. Если же по итогам построения объективно получается так, что шипы СУ индикатора RAVI(7,65) образованы в разных, относительно нуля, областях графика – значит, фактически сгенерирована структура под названием «яма».

В общем случае, яма – сигнал СУ, пики которой располагаются в разных «полюсах» графика индекса относительно нулевой линии. Яма символизирует границу, которую цена может принять и пробить, а может оттолкнуть и вернуться к прежнему ралли. Чтобы понять, как будет развиваться яма в дальнейшем, – отбой или пробой уровня ямы чартом индекса – необходимо применить индикаторы – фильтры, а главное, дождаться одобрения ценой. Подход к решению данного вопроса такой же, как и в случае любого другого технического инструмента, показания которого следует подтвердить.

Большое значение имеет место образования сигнала «яма», как и любого другого указателя информации. Яма формируется в период затяжного тренда, иногда в момент дивергенции. Поэтому ямные вершины либо впадины разнесены по разные стороны графика относительно нуля. Вот почему, как следствие, ямные отметки плохо пробиваются. В основном, цена в «ямных» рамках старается уйти внутрь канала. Хотя пробои, естественно, тоже происходят. Всё зависит от силы рынка.

При любых обстоятельствах, ямный уровень – это своего рода триггер, маяк, сигнализирующий о важном событии отмены либо продолжении тенденции. Сигнал «яма» универсален и объективен и проявляется на разных временных масштабах – это могут быть и часы, и дни. Между тем, не следует забывать, что главенствующую роль в реализации сигнала всегда играет чарт котировки.

Рассмотрим работу сигнала «яма» на примере восходящего дневного тренда валютной пары USD/CHF на рубеже 2008 и 2009 годов. Для анализа применим скользящую среднюю (красную) ЕМА(5) и индекс RAVI(7,65) с классическими параметрами и справочными линиями +/-0,3%.

В самом конце декабря 2008 года формируется расхождение вниз индикатора (возможно, СУ или яма) от соответствующих параметров цены. Для того чтобы формализовать наметившуюся структуру, проводим красную горизонталь указателя ЕА дивергенция = цена.

При переходе на чарт индекса по сиреневой вертикали времени определяем сформированную формацию зелёным наклонным отрезком как сигнал яма вверх, так как впадины фигуры лежат по разную сторону нулевой линии. Уровень ямы нарисован зелёной горизонталью от точки пересечения вертикали времени и чарта индикатора. Тенденция вверх будет отмечена при переходе указателя тренда RAVI(7,65) через границу +0,3% снизу вверх.

После того, как в конце января 2009 года индекс пробивает вверх +0,3%, становится ясно, что ход до уровня ямы слишком мал, чтобы говорить об открытии позиции на покупку на дневном таймфрейме. Желательно перейти на внутридневную торговлю и продолжить работу. Тем более что чарт индекса значимо так и не пробил вверх отметку ямы и произошёл окончательный перелом восходящей динамики на нисходящую.

На втором рисунке представлен ещё один вариант реализации сигнала «яма» на примере восходящего дневного тренда валютной пары EUR/USD 2009 года, отмеченного скользящей средней МА(5) красного цвета, и индикатора RAVI(7,65).

С начала июня по ноябрь 2009 года индекс генерирует дивергенцию вниз, которая выделена красным наклонным отрезком на чарте технического инструмента. На последнем пике этого расхождения, в точке прорыва (penetration point), проведена синяя горизонталь сигнала МА дивергенция = цена с целью выявления дальнейших ориентиров движения.

Выяснилось, что uptrend 2009 года штурмует уровни нисходящего ралли 2008 года. Причём на восходящей динамике растущей котировки евро последних месяцев 2009 года, на завершающем пике дивергенции RAVI, плюс ко всему, дополнительно сигнал МА дивергенция = цена отмечает яму вниз, выделенную сиреневым наклонным отрезком. Уровень медвежьей ямы проведён сиреневой горизонталью. Более того цена планомерно опускается вниз, приняв и дивергенцию, и яму.

Но всё же для надёжности необходимо дождаться пробоя вниз индексом RAVI(7,65) нижней, справочной линии -0,3% для подтверждения тренда вниз. После чего пересечение индикатором уровня ямы вниз убедительно подтвердит наличие медвежьих настроений на рынке. В противном случае всё ещё возможен отбой от границы ямы вверх и возобновление бычьего ралли. Однако, на отметке уровня ямы котировка, а вслед за ней и чарт указателя тренда, колеблется, делает петлю вверх, но всё же затем уходит ещё ниже. Тенденция вниз подтвердилась.

Вопрос ответ