Формация МА дивергенция = цена

В статье «Простая скользящая средняя» были рассмотрены два важных свойства следящей трендовой линии: обычное запаздывание от цены в период движения и равенство значений котировки и индекса в момент перегиба тенденции. Период смены направления ралли всегда отмечается соответствующим максимумом либо минимумом. Применим к предельным значениям графика цены лемму Ферма, согласно которой, касательная в экстремуме функции направлена параллельно оси абсцисс. Тем самым мы отсекаем динамику предыдущего движения от прогнозируемого.

Главной идеей сигнала МА (moving average) дивергенция = цена служит мысль о том, чтобы выявить текущие точки перфорации или перегиба графика котировки при смене тренда и сравнить их с предыдущими экстремумами. Внутри полученных таким образом локальных областей необходимо в дальнейшем рассмотреть сгенерированные системой сигналы.

Нахождение локальных экстремумов формации МА (moving average) дивергенция = цена начинается с простого начертания горизонтальной линии на графике финансового актива, которая опирается на котировку real time и уходит вглубь, в историю данных. Цена не обязательно на данном уровне сделает разворот. Этого мы знать не можем. Указанный метод относится к трендоследящим. Необходимо запастись терпением и отслеживать дальнейшие события на рынке.

Допустим, всё же график котировки разворачивается, и биржа сформировала локальный последний максимум либо минимум. Тогда на участке «локальный экстремум – исторические данные» создаётся такое положение trend-индикатора, которое возможно охарактеризовать как трендовый сигнал, дивергенция либо стохастическая установка. При наложении дополнительного условия – фильтра, играющего роль открывающего триггера (да либо нет), допустимо говорить о смене тенденции. Параметр скользящей МА предварительно берётся равным 5, хотя возможны и другие варианты, удовлетворяющие частной системе.

На практике данная конструкция выглядит следующим образом. На первом рисунке представлен дневной восходящий чарт пары GBP/USD за 2013 год и красная линия МА(5). Указатель тренда – классический индекс RAVI(7,65).

Работа по формации МА дивергенция = цена уместно начинать 02.08.2013 года по факту формирования опорного уровня 1,5123. Предыдущая отметка 1,4868 и выделенная нами V-формация 1,5123 формируют трендовую линию вверх (чёрная). Нам необходимо подтвердить первоначальное предположение о продолжении динамики uptrend. Построение отмечено с проведения сиреневой касательной линии в области локального минимума 01.08.2013 года. А именно в месте пробоя ценой индекса МА, где, по сути, имеем границу сигнала МА дивергенция = цена. Эта горизонталь с предыдущим экстремумом котировки пересекается 19.07.2013 года.

Интересующая нас область выделена двумя синими вертикальными линиями. Рассмотрим положение индекса RAVI между двумя вертикалями. Как уже указывалось, прогноз ведётся 02.08.2013 года по факту образования экстремумов на чартах котировки и RAVI. Значит, для указателя также возможно провести трендовую линию вверх. Иными словами, рассматриваемое нами положение индекса соответствует трендовому сигналу вверх.

Подтверждение uptrend наступит при условии, если трендовая прямая не будет пробита вниз чартом RAVI, и, более того, индикатор пройдёт выше выбранной границы бестрендовости +0,1%. Выставленное нами правило подтверждения сигнала срабатывает 06.08.2013 года, когда цена приблизилась к уровню 1,5400, в то время как RAVI пересёк область неопределённости (синяя стрелка вверх). Сигнал отработан. Величина хода приличная.

Рассмотрим следующий рисунок. На нём отображён дневной нисходящий чарт пары GBP/USD второй половины 2008 года и красный moving МА(5). Внизу размещён индикатор RAVI(7,65) с неизменными параметрами.

Свеча от 26.09.2008 года даёт основание идентифицировать прошедший пик в качестве максимума – цена и индекс совместно ведут снижение. Проводим сиреневую вертикальную линию на свече – пике 26.09.2008 года и отмечаем красную касательную к пробою «цена — МА(5)» до пересечения её с котировкой в прошлом – сигнал «МА дивергенция вниз = цена» получен. На свече пересечения цены и касательной фиксируем чёрную вертикаль. Область для первоначального прогноза готова.

В этой части график RAVI(7,65) демонстрирует стохастическую установку вниз, полностью расположенную в отрицательной зоне – готовимся продолжать downtrend. Строим соответствующие трендовые линии вниз для чарта котировки и индикатора через предыдущие вершины и локальные последние экстремумы. Эти прямые не должны быть пробиты ни ценой, ни индексом. Проводим стохастический трендовый уровень на чарте указателя.

При совместном движении цены и индекса RAVI(7,65) и пробое вниз индикатором отметки стохастического трендового уровня, можно говорить о наличии нисходящей тенденции. Указанные действия происходят в районе свечи 06.10.2008 года, после чего допустимо входить в рынок ордером sell (красная стрелка вниз). Сигнал оправдан.

Вариант с использованием дивергенции читателям предлагается рассмотреть самим.

Вопрос ответ

Вопросов пока нет