Экстраполяционный стохастический фильтр. Extrapolation stochastic filter (ESF)

Стохастический осциллятор довольно распространённый и разрекламированный инструмент технического анализа. Это неслучайно. Такая популярность связана с тем, что Stochastic oscillator, в силу реализованной формулы, достаточно наглядно показывает усреднённое расположение текущей котировки, выраженное в процентах, относительно сформированного рынком ценового канала для рассматриваемого финансового актива.

Общая формула расчёта стохастического параметра такова:

%K = 100((Close – Low) / (High – Low))

где %K – главная линия индикатора; Close – текущая цена закрытия; Low – локальный минимум выбранного таймфрейма; High – максимальный уровень котировки за отмеченный период.

Индекс 100 говорит о выборе авторов отображения информации в процентах.

Есть ещё одна линия %D – скользящая средняя от %K, с числом усреднения выбираемым трейдером самостоятельно.

Таким образом, в любой выбранный момент времени аналитик, благодаря стохастическому осциллятору, может рассматривать соотношение сложившихся на рынке сил, составленное из разницы цены закрытия и минимальной котировки периода к исследуемой ширине канала (High – Low).

В отношении Stochastic часто присутствует вывод о том, что для данного инструмента непосредственная функция указателя закрытия свечи в среднем относительно минимума либо максимума цены намного выше, чем выводимые осциллятором числовые значения. Более того, параметрические показания стохастика редко используются в аналитической практике. Роль индикатора от таких действий существенно снижается.

Extrapolation stochastic filter был задуман для того, чтобы повысить эффективность работы с индексом. Смысл экстраполяционного фильтра заключается в том, чтобы имеющиеся данные цены соотнести с показаниями осциллятора, и на базе полученных параметров дать прогноз о возможном направлении курса в дальнейшем.

Метод расчёта Extrapolation stochastic filter

1. Работа ведётся на часовых графиках, в направлении тренда, без видимых перегибов чарта индикатора. Начало работы целесообразно за линией 50% в пределах +/-30% (в зависимости от направления ралли), до зоны –over.
2. Рассматривается интересующий интервал направленного движения котировки и индикатора, по которому планируется прогноз на дальнейшее развитие рынка. Для этого промежутка фиксируется начальное значение Stochastic и соответствующий показатель котировки. Затем берётся конечная, текущая характеристика индикатора вблизи зоны –over и последняя цена актива real time.
3. Производится расчёт стоимости одного процентного пункта Stochastic filter в пунктах (минимальных изменениях) котировки за то же время. Для чего, размах хода цены в период сигнала делится на пройденное соответствующее расстояние осциллятора от уровня до уровня.
4. Выполняется операция экстраполяции. Оставшееся количество процентных пунктов до окончания зоны –over Stochastic oscillator умножается на стоимость одного процента.
5. Оценка показателей экстраполяции.Stochastic filter менее 25 пунктов – дальнейший ход слабый, тонкий рынок.Stochastic filter от 25 до 30 пунктов – зона развития сигнала, нестабильность.Stochastic filter от 30 до 50 пунктов и более – велика вероятность большого хода.

Как у всякого метода, у экстраполяционного стохастического фильтра (эсф) есть свои плюсы и минусы. К достоинствам схемы вычисления esf можно отнести простоту использования, универсальность, доступность, возможность получения последовательно нескольких данных на протяжении одного интервала.

Недостатков избежать, тоже не всегда представляется возможным. Вот они. Алгоритм применим только на часовых графиках. Для других масштабов нет надёжной оценки показателей. Наиболее совместим с основными валютами EUR, USD, CHF, GBP и некоторыми другими товарами, – для остальных активов нет достоверных параметров оценки. Метод работает исключительно по тренду с обязательным выставлением ориентировочного расстояния до цели. В противном случае, ведёт измерение силы отбоя от предстоящего уровня. В период дивергенции беспомощен. По большей мере, использование обосновано в узком диапазоне от 50% +/-30% до зоны –over.
В этой связи, видится нелишним напоминание о том, что все тенденции движутся от уровня до уровня. На начальном этапе развития тренда и производится расчёт параметров фильтра экстраполяции.

Методика stochastic filter носит вероятностный, экстраполяционный характер и не может претендовать на роль указателя дисбаланса сил, тем более на фазе окончания тренда либо в момент интервенции. Как впрочем, и любой другой индикатор либо фильтр самостоятельно не способен спрограммировать смену глобальной тенденции. Вместе с тем, Extrapolation stochastic filter призван дать представление о мощности наметившегося ралли в рамках небольшого диапазона.

Пример использования Extrapolation stochastic filter. Проект ведётся для часового графика валютной пары GBP/USD. Параметры осциллятора: таймфрейм – 70 свечей, период усреднения – 24 часа, линия %D – 6 часов. Показатели индикатора выбраны скорее для отображения тренда, чем для указателя выхода из коррекции. Однако Stochastic oscillator с такими характеристиками уверенно справляется с фиксацией разворота и пригоден для демонстрации фильтра. Меньшие периоды также допустимы, но менее наглядны в качестве примера. Последняя гармоника осциллятора, как правило, отмечает сигнальную составляющую движения. Справочные линии проведены на отметках 20% и 80%.
Дата начала сигнала downtrend 04.08.2016 года. На следующий день 05.08.2016 года требуется решить вопрос о продолжении динамики вниз.

Входные данные следующие. Уровень начала сигнала: %K(1) = 80% (красная стрелка вниз). Соответствующая отметка котировки имеет значение С(1) = 1,3328 пунктов.

Граница прогноза 05.08.2016 года обозначена параметрами: %K(2) = 21% (синяя стрелка вниз), цена С(2) = 1,3132 пункта.

Длина хода осциллятора составляет К = %K(1) – %K(2) = 80% – 21% = 59%.

Величина хода цены С = С(1) – С(2) = 328 – 132 = 196 пунктов.

Стоимость процентного пункта: С/К = 196 / 59 = 3,32 (пункт / %).

При движении вниз ESF = %K(2) * С/К = 21 * 3,32 = 69 пунктов.

Фильтр идентифицировал приличную величину последующего хода (более 50). Из чарта пары видно, что после 05.08.2016 GBP/USD демонстрирует падение до уровня 1,2900 – величина хода существенная.

Ещё один пример применения экстраполяционного фильтра для часового графика Brent Oil. Параметры осциллятора прежние Stochastic (70, 24, 6). Справочные линии без изменений.
Дата начала сигнала uptrend 05.05.20017 года (синяя стрелка вверх). Проблема продолжения тенденции вверх отмечается 10.05.2017 года (красная стрелка вверх).

Входные данные. Уровень начала сигнала 05.05.2017: %K(1) = 8%, котировка С(1) = 47,22 пункта.

День прогноза 10.05.2017 года имеем параметры: %К(2) = 74%, цена С(2) = 50,34 пункта.

Длина хода вверх осциллятора: К = %K(2) – %K(1) = 66%.

Величина хода цены: С = С(2) – С(1) = 312 пунктов.

Стоимость процентного пункта: С/К = 4,7 (пункт / %).

При движении вверх ESF = (100% – %K(2)) * С/К = 26 * 4,7 = 122 пункта.

Фильтр подтверждает дальнейшее движение вверх. Нефть увлечена uptrend до отметки 54,00.

Таковы основные критерии индикации экстраполяционного стохастического фильтра (Extrapolation stochastic filter). Применять или не применять его в своей работе – дело каждого. Всё познаётся в сравнении. Метод достаточно простой, но требует творческого подхода: в определении тренда, ближайших целевых уровней и в рассмотрении отметок, на которых развивается сигнал. Если все обстоятельства будут учтены корректно, то трудно представить условия, подвергающие фильтр выдавать ошибочные параметры.

В случае повышения точности отображения котировки на один знак, в общем случае, до пяти, можно считать приемлемым округление или снижение значений параметров расчёта на один порядок. Было отслежено, что на результате работы экстраполяционного фильтра условный переход с пунктов на пипсы не оказывает сколь-нибудь существенного влияния.

Техника «Extrapolation stochastic filter» не является совершенно законченной и неизменной в дальнейшем. Алгоритм применим для всего спектра исследуемых активов и для различных возможностей рынка. Сложность заключается в наработке базового аналитического материала и в разнообразии вариантов работы.

Вопрос ответ