Априори. Индикатор RAVI

Трендовых индикаторов существует достаточное количество. Они составляют основу технического анализа прогнозирования динамики финансовых активов и помогают трейдеру принимать грамотные решения относительно дальнейшего направления исследуемого графика. При создании каждого технического инструмента в качестве базиса отбиралась определённая прогностическая идея и описывалась в виде математической формулы, которая затем реализовывалась графически. Важно также и то, что опираясь на показания чарта котировки и индикатора, сопоставляя предыдущие и текущие данные, можно с большой степенью вероятности говорить о наличии либо отсутствии тренда. В этом главная задача трендовых индикаторов.

Рассмотрим работу того из них, расчёт которого непосредственно ведётся на базе скользящих средних. Иными словами, проанализируем принцип действия в реальных условиях трендового указателя RAVI – Range Action Verification Index (англ.), что в близком переводе звучит как Индекс проверки диапазона действий:

RAVI = (MA(p1) – MA(p2)) / MA(p2)

где MA(p1) – среднее арифметическое цен меньшего временного периода любого типа усреднения;

MA(p2) – скользящая средняя линия цен большего таймфрейма любого типа усреднения.

Бестрендовый рынок, обычно, ограничивают справочными линиями в диапазоне от +/-0,1% до +/-2% по желанию пользователя в зависимости от характера рынка и агрессивности торговли.

Правила толкования вырабатываемых RAVI сигналов предельно просты. Если линия индекса растёт выше верхней справочной отметки, – повышается и сила быков, продажи увеличиваются, на бирже отмечается тренд вверх. При развороте вниз возможна коррекция с последующим продолжением ралли к вершине, либо падение базового актива вниз. Причём глобальная рыночная тенденция понижения засчитывается только тогда, когда индикатор пробивает нижнюю справочную линию и уходит ещё дальше вглубь. Правила разворота внизу такие же, что и вверху: отслеживается коррекция и после её окончания делается заключение о дальнейшем продвижении.

Возможно, кого-то заинтересует вопрос, почему наш выбор пал именно на индекс RAVI, когда речь зашла о сравнительной оценке возможностей трендовых индикаторов. Причин довольно много. Прежде всего, выбор оправдан за надёжность работы инструмента, его наглядность и простоту использования при условии владения навыками применения.

Немаловажно и то, что ещё несколько технических инструментов построены при помощи скользящих средних линий. При желании, сигналы некоторых из различных индексов можно даже одинаково интерпретировать, но с оглядкой на временной масштаб, интервалы неопределённости и шкалу трендовых движений. Читателю предлагается это сделать самому. Вот лишь небольшая характерная часть схожих индикаторов для самостоятельного анализа: Price oscillator (Osc) – ценовой осциллятор, Moving Average Convergence/Divergence (MACD) – индикатор схождения/расхождения скользящих средних, индекс Момент (Momentum) и ряд других.

По своей главной задумке трендовые индикаторы должны жёстко следовать за анализируемым графиком котировки и не допускать разночтений соответствующих показателей с исследуемой величиной. Расхождений быть не должно: трендовые индексы не имеют права генерировать ни дивергенцию, ни стохастическую установку. Иначе теряется трендоследящий смысл инструмента. Для расхождений приняты осцилляторы.

В идеале работа трендовых индикаторов видится следующим образом. Цена движется направленно, следом продвигается указатель динамики. Котировка отметила пиковое значение – на чарте индекса соответствующая вершина. Торговля пошла на убыль – инструмент неотступно шествует следом. Если цена формирует дно, значит, чуть позже индикатор сгенерирует впадину. Такое положение дел считается оправданным и желательным.

На практике, в режиме реального времени индикаторы ведут себя более изощрённо и вырабатывают несвойственные для себя сигналы. Попробуем разобраться на примере пары EUR/USD 2016 года. Свечи дневные. В качестве параметров индикатора RAVI выбраны классические, рекомендуемые: 65 дней – длинная скользящая средняя, 7 дней – короткая. Справочные линии +/-0,1%.

На рисунке отчётливо видно два нехарактерных для RAVI(7,65) сигнала – дивергенция и стохастическая установка. Ход по сигналам существенный. Хотя в случае дивергенции оправданным будет переход на внутридневную работу либо применение дополнительного фильтра, так как сигнал сформировался задолго до нижней справочной линии. Тем не менее, и дивергенция, и стохастическая установка реально существуют на полях Индекса проверки диапазона действий, что позволяет по-новому взглянуть на прогностическую ценность всего индикатора, – эффективность его явно может возрасти.

Вопрос ответ

Вопросов пока нет